Сравнение RB с SQQQ
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам RB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -31.23% |
Correlation
The correlation between RB and SQQQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
RB
SQQQ
Сравнение RB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.83 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.89 | +9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | -1.63 | +29.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и SQQQ
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -100.00% | +97.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -61.03% | +58.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -100.00% | +99.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -92.76% | +92.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 33.36% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 22.32% | -20.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 46.22% | -41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 55.87% | -49.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 67.91% | -61.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 66.57% | -60.11% |
Сравнение комиссий RB и SQQQ
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SQQQ
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SQQQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, RB leads with 18.24% vs -54.36% for SQQQ. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RB has performed better with a 18.24% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.27% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while SQQQ is Leveraged Equities. RB tracks Russell 2000, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for SQQQ.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор