Сравнение RB с SMAX
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while SMAX is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности RB и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 4.79% |
Correlation
The correlation between RB and SMAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SMAX — Ранг доходности на риск
RB
SMAX
Сравнение RB c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 2.01 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок RB и SMAX
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -3.90% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.09% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.40% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 2.67% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.67% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.67% | +2.54% |
Сравнение комиссий RB и SMAX
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SMAX
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SMAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для RB и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор