Сравнение RB с QMAR
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. RB is passively managed, while QMAR is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности RB и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 7.07% |
Correlation
The correlation between RB and QMAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
RB
QMAR
Сравнение RB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.91 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок RB и QMAR
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -19.83% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.19% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -3.28% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.09% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 13.97% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 13.85% | -7.64% |
Сравнение комиссий RB и QMAR
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и QMAR
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and QMAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for QMAR.
RB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для RB и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор