Сравнение RB с PSC
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for PSC.
Доходность
Сравнение доходности RB и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 17.73%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 17.73% | 11.48% |
Correlation
The correlation between RB and PSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. PSC — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSC
Сравнение RB c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и PSC
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -46.69% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.58% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -8.23% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и PSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 18.96% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 21.02% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 23.28% | -16.73% |
Сравнение комиссий RB и PSC
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и PSC
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PSC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.57% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and PSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.57% for PSC.
RB is categorized as Defined Outcome, while PSC is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: ProShares and Principal. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.38% for PSC.
Подберите оптимальное распределение для RB и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор