Сравнение RB с BITO
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RB is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности RB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -20.74% |
Correlation
The correlation between RB and BITO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. BITO — Ранг доходности на риск
RB
BITO
Сравнение RB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | -0.10 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок RB и BITO
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -77.86% | +76.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -50.64% | +50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -36.75% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 43.61% | -37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 55.10% | -48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 55.10% | -48.89% |
Сравнение комиссий RB и BITO
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и BITO
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and BITO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.00% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для RB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор