PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и FRNW


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FRNW

1 день
0.43%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.90%
1 год
81.48%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Сравнение комиссий RAYS и FRNW

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.


Доходность на риск

RAYS vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и FRNW

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20252024202320222021
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
1.10%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и FRNW

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и FRNW.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-59.37%

+59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.42%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-34.23%

+34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и FRNW


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

27.10%

-27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

28.45%

-28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

28.45%

-28.45%