PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и XLES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.61%1.00%5.10%-4.65%81.11%16.74%

Correlation

The correlation between RAYS.L and XLES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.16

The correlation between RAYS.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

RAYS.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.08

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.58

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

2.99

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

9.32

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.08

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и XLES.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-63.08%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-15.71%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.74%

-24.42%

-40.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-7.98%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-15.44%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и XLES.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.61%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

19.03%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

22.75%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

26.71%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

28.56%

+8.31%

Сравнение комиссий RAYS.L и XLES.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и XLES.L

Ни RAYS.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and XLES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор