Сравнение RAYS.L с SPXP.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 19.21%/yr for SPXP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам RAYS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 10.67% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and SPXP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
SPXP.L
Сравнение RAYS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 4.11 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 15.13 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.15 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и SPXP.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -25.46% | -47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -7.09% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -20.77% | -43.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -0.21% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -3.50% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.93% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и SPXP.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 2.65% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 7.24% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 10.49% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 14.23% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 16.22% | +20.65% |
Сравнение комиссий RAYS.L и SPXP.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и SPXP.L
Ни RAYS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and SPXP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L is categorized as Energy Equities, while SPXP.L is S&P 500. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор