PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. RAYJ is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 36.01% vs 55.00% for AVEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и AVEM

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%3.78%

Correlation

The correlation between RAYJ and AVEM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.54

The correlation between RAYJ and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и AVEM

Секторы
RAYJ
AVEM

Промышленность

32.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

24.1%
9.2%

Технологии

18.5%
32.3%

Сырьевые материалы

7.5%
8.1%

Финансовые услуги

7.2%
20.7%

Здравоохранение

3.9%
2.8%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.4%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

RAYJ
32.6%
AVEM
9.2%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
AVEM
9.2%

Технологии

RAYJ
18.5%
AVEM
32.3%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
AVEM
8.1%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
AVEM
20.7%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
AVEM
2.8%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
AVEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
AVEM
3.1%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
AVEM
5.4%

Энергетика

RAYJ

-

AVEM
5.1%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

RAYJ vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.84

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.65

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.21

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

16.70

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.84

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.66

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и AVEM

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-36.05%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.13%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.39%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-10.09%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.30%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и AVEM

Текущая волатильность для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) составляет 7.28%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.33%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

16.72%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.45%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

18.34%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.55%

+2.22%

Сравнение комиссий RAYJ и AVEM

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и AVEM

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and AVEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to RAYJ (7.28%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 55.00% vs 36.01% for RAYJ. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RAYJ has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 55.00% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.38% for RAYJ.

RAYJ is categorized as Japan Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Rayliant and American Century. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор