Сравнение RAUS с VTI
RAUS (RACWI US ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%.
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам RAUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 3.96% |
Correlation
The correlation between RAUS and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
RAUS
VTI
Сравнение RAUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.50 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и VTI
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -55.45% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.93% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -8.02% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 12.48% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.44% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 18.32% | -5.42% |
Сравнение комиссий RAUS и VTI
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и VTI
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RAUS and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VTI.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор