Сравнение RAUS с UJUN
RAUS (RACWI US ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RAUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RACWI US Index, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 2.93%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 2.93% | 2.30% |
Correlation
The correlation between RAUS and UJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение RAUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и UJUN
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -13.73% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.67% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.04% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 4.65% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.38% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.74% | +4.10% |
Сравнение комиссий RAUS и UJUN
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и UJUN
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and UJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for UJUN.
RAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. RAUS tracks RACWI US Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and Innovator. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор