Сравнение RAUS с SPXM
RAUS (RACWI US ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 3.34% |
Correlation
The correlation between RAUS and SPXM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение RAUS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и SPXM
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -5.08% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.78% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 7.65% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.57% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.57% | +5.27% |
Сравнение комиссий RAUS и SPXM
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и SPXM
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and SPXM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
RAUS and SPXM have nearly identical dividend yields, around 0.23%.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Azoria. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор