PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RACWI US ETF (RAUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.76%.


RAUS

1 день
-2.46%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAUS и ITOT


2026 (YTD)2025
RAUS
RACWI US ETF
9.37%4.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
8.76%3.91%

Correlation

The correlation between RAUS and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RACWI US ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

RAUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAUS

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.57

+1.03

Просадки

Сравнение просадок RAUS и ITOT

Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и ITOT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-55.20%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.95%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.97%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RAUS и ITOT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.51%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.39%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

18.28%

-5.38%

Сравнение комиссий RAUS и ITOT

RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAUS и ITOT

Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ITOT в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RAUS
RACWI US ETF
0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, RAUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.23% for RAUS.

RAUS tracks RACWI US Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and iShares. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор