Сравнение RAND с ICMB
RAND (Rand Capital Corporation) and ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RAND returned 1.51%/yr vs -6.17%/yr for ICMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и ICMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у ICMB с доходностью -55.56%. За последние 10 лет акции RAND превзошли акции ICMB по среднегодовой доходности: 1.51% против -6.17% соответственно.
RAND
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -26.30%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.51%
ICMB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -30.64%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -57.89%
- 1 год
- -51.52%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- -6.17%
Сравнение доходности по годам RAND и ICMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -6.15% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | -55.56% | 5.92% | 0.74% | 19.01% | -18.96% | 15.99% | -16.38% | 23.01% | -13.98% | -2.71% |
Correlation
The correlation between RAND and ICMB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
RAND:
-$2.81
ICMB:
-$0.74
RAND:
-$3.23M
ICMB:
$6.51M
RAND:
-$4.74M
ICMB:
$729.57K
RAND:
-$6.47M
ICMB:
-$9.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. ICMB — Ранг доходности на риск
RAND
ICMB
Сравнение RAND c ICMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND | ICMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.83 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -2.20 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND | ICMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RAND и ICMB
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и ICMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | ICMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -80.34% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -62.14% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -62.14% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -63.71% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -80.34% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -62.78% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.71% | -19.34% | -48.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 23.41% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и ICMB
Текущая волатильность для Rand Capital Corporation (RAND) составляет 13.43%, в то время как у Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что RAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | ICMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 16.89% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 46.69% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 49.82% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 39.11% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 44.39% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и ICMB
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что меньше доходности ICMB в 23.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 23.33% | 19.26% | 17.82% | 17.72% | 17.02% | 12.73% | 15.93% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.12% | 18.14% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.95% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и ICMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAND and ICMB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMB has higher volatility (16.89%) compared to RAND (13.43%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs ICMB's -80.34%.
RAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и ICMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор