PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALVX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RALVX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALVX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		-1.38%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.52% против 3.00% соответственно.

RALVX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.84%
1 год
16.10%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.52%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RSEAXRALVX с RMYYXRALVX с RCLVXRALVX с RFAYXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий RALVX и SCLAX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

RALVX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.96

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.24

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.02

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.96

-0.73

Корреляция

Корреляция между RALVX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и SCLAX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		11.84%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RALVX и SCLAX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALVXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-5.59%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-2.32%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-5.59%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-5.59%

-24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.84%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-1.15%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.58%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и SCLAX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALVXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.19%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.01%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

2.66%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

3.07%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

2.75%

+10.90%