Сравнение RALVX с RELVX
RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.35%/yr vs 9.22%/yr for RELVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for RELVX.
Доходность
Сравнение доходности RALVX и RELVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у RELVX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям RELVX по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.22% соответственно.
RALVX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.35%
RELVX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам RALVX и RELVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 8.98% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.01% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
Correlation
The correlation between RALVX and RELVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.99 |
The correlation between RALVX and RELVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RALVX vs. RELVX — Ранг доходности на риск
RALVX
RELVX
Сравнение RALVX c RELVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | RELVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.80 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 12.44 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | RELVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и RELVX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки RELVX в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RELVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RALVX | RELVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -66.26% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.77% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -15.29% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -25.53% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -34.08% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -17.29% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и RELVX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 2.96%, в то время как у Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RALVX | RELVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.17% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 8.42% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 10.74% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 14.65% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 15.18% | -1.50% |
Сравнение комиссий RALVX и RELVX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RELVX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и RELVX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RELVX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 10.70% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 9.75% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RALVX and RELVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RELVX has higher volatility (3.17%) compared to RALVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RELVX's -66.26%.
RELVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RALVX и RELVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор