Сравнение RALIX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и MHESX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
RALIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
RALIX
MHESX
Сравнение RALIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.95 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.35 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 6.14 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и MHESX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и MHESX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и MHESX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -46.01% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.87% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -36.05% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.64% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -11.76% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.74% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и MHESX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.36% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.93% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.57% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.16% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 14.78% | -3.58% |