Сравнение MTW с CMCO
MTW (The Manitowoc Company, Inc.) and CMCO (Columbus McKinnon Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTW returned -5.95%/yr vs -0.19%/yr for CMCO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTW и CMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTW показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у CMCO с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции MTW уступали акциям CMCO по среднегодовой доходности: -5.95% против -0.19% соответственно.
MTW
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- -7.75%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- -5.95%
CMCO
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам MTW и CMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 3.84% | 31.33% | -45.30% | 82.21% | -50.73% | 39.67% | -23.94% | 18.48% | -62.46% | 64.46% |
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -17.73% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
Correlation
The correlation between MTW and CMCO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, MTW and CMCO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MTW:
$444.04M
CMCO:
$404.29M
MTW:
$0.21
CMCO:
-$7.97
MTW:
0.20
CMCO:
0.21
MTW:
0.65
CMCO:
0.61
MTW:
$2.26B
CMCO:
$1.89B
MTW:
$409.50M
CMCO:
$567.40M
MTW:
$102.00M
CMCO:
$23.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTW vs. CMCO — Ранг доходности на риск
MTW
CMCO
Сравнение MTW c CMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTW | CMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.09 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.19 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTW | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTW и CMCO
Максимальная просадка MTW за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTW и CMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTW | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -95.20% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -40.14% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.27% | -72.13% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.40% | -75.58% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -76.37% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -73.18% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -38.53% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 19.33% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTW и CMCO
Текущая волатильность для The Manitowoc Company, Inc. (MTW) составляет 11.88%, в то время как у Columbus McKinnon Corporation (CMCO) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что MTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTW | CMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 16.16% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 34.92% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 52.78% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 44.86% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.44% | 43.95% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTW и CMCO
MTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.99% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.41% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTW и CMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Manitowoc Company, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTW и CMCO
MTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
MTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
MTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTW and CMCO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (16.16%) compared to MTW (11.88%). In terms of maximum drawdown, MTW dropped -95.19% vs CMCO's -95.20%.
MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTW и CMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор