Сравнение RAGHX с DGSCX
RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both mutual funds - RAGHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Allianz, while DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, RAGHX returned 7.12%/yr vs 7.64%/yr for DGSCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAGHX charges 1.37%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и DGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у DGSCX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям DGSCX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.64% соответственно.
RAGHX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 7.12%
DGSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам RAGHX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -6.27% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 2.06% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Correlation
The correlation between RAGHX and DGSCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between RAGHX and DGSCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAGHX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
RAGHX
DGSCX
Сравнение RAGHX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAGHX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.34 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.74 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и DGSCX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и DGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAGHX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -68.18% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.85% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -18.04% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -37.49% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -40.29% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -8.93% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -19.66% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 7.82% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и DGSCX
Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAGHX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.24% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.88% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 12.48% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.96% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.19% | -1.71% |
Сравнение комиссий RAGHX и DGSCX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DGSCX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и DGSCX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.51% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Часто задаваемые вопросы
RAGHX and DGSCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAGHX has higher volatility (5.53%) compared to DGSCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RAGHX dropped -40.23% vs DGSCX's -68.18%.
RAGHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAGHX и DGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор