PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 20.03%/yr vs 12.88%/yr for THLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%2.14%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between RAFE and THLV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between RAFE and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и THLV

Секторы
RAFE
THLV

Технологии

29.8%
15.7%

Здравоохранение

23.1%
12.5%

Финансовые услуги

13.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.7%

Промышленность

5.0%
13.5%

Сырьевые материалы

4.2%
12.2%

Недвижимость

2.7%
14.3%

Коммунальные услуги

0.6%
14.7%

Энергетика

-

17.5%

Технологии

RAFE
29.8%
THLV
15.7%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
THLV
12.5%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
THLV
13.8%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
THLV
13.7%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
THLV
15.7%

Промышленность

RAFE
5.0%
THLV
13.5%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
THLV
12.2%

Недвижимость

RAFE
2.7%
THLV
14.3%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
THLV
14.7%

Энергетика

RAFE

-

THLV
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

RAFE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFETHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.98

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.80

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.93

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

8.89

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.98

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RAFE и THLV

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-13.15%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.66%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-13.15%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.74%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и THLV

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.89%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.42%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.49%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.84%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

11.73%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

11.73%

+7.70%

Сравнение комиссий RAFE и THLV

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и THLV

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and THLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to RAFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, RAFE leads with 20.03% vs 12.88% for THLV. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 20.03% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.49% for RAFE.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: PIMCO and THOR. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.64% for THLV.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор