PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

RAFE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%16.06%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHBRAFE с SCHGRAFE с PRF
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий RAFE и QMAR

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.11

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

14.64

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Корреляция

Корреляция между RAFE и QMAR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и QMAR

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и QMAR

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-19.83%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.23%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-19.83%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.32%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.39%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.33%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и QMAR

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.53%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

4.65%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.26%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.04%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

14.02%

+5.59%