Сравнение RAFE с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
RAFE и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFE и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.90% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%.
RAFE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и MINT
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
RAFE vs. MINT — Ранг доходности на риск
RAFE
MINT
Сравнение RAFE c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 12.69 | -11.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 24.85 | -23.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 9.78 | -8.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 28.78 | -27.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 237.55 | -230.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 12.69 | -11.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 5.76 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.42 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и MINT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и MINT
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.25% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и MINT
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -4.62% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -0.16% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -2.42% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | 0.00% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -0.17% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.02% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и MINT
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.09% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 0.17% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 0.36% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 0.58% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 0.95% | +18.66% |