PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и IUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%0.69%

Correlation

The correlation between RAFE and IUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between RAFE and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAFE и IUS

Секторы
RAFE
IUS

Технологии

29.8%
22.4%

Здравоохранение

23.1%
12.8%

Финансовые услуги

13.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.7%

Промышленность

5.0%
9.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Энергетика

-

10.9%

Технологии

RAFE
29.8%
IUS
22.4%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
IUS
7.4%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
IUS
10.7%

Промышленность

RAFE
5.0%
IUS
9.7%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
IUS
3.3%

Недвижимость

RAFE
2.7%
IUS
0.5%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
IUS
1.0%

Энергетика

RAFE

-

IUS
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

RAFE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.26

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.53

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.44

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

23.27

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RAFE и IUS

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.67%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.15%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.61%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-18.72%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.07%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.86%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и IUS

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.50%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.26%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.00%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.04%

+1.39%

Сравнение комиссий RAFE и IUS

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и IUS

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RAFE and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 10.73% for RAFE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.28% for IUS.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор