PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAFE и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и HYS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%.


RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Сравнение комиссий RAFE и HYS

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.


Доходность на риск

RAFE vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAFEHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

9.95

-3.44

RAFE vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAFEHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между RAFE и HYS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и HYS

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HYS в 7.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и HYS

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и HYS.


Загрузка...

Показатели просадок


RAFEHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-20.91%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-4.06%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-10.61%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.90%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.55%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.73%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и HYS

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAFEHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.88%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

2.53%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

5.38%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

6.22%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

6.85%

+12.76%