Сравнение RAFE с FMAY
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 9.23%/yr for FMAY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.63%.
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 32.39% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.63% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.80% |
Correlation
The correlation between RAFE and FMAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between RAFE and FMAY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. FMAY — Ранг доходности на риск
RAFE
FMAY
Сравнение RAFE c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.90 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 14.91 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и FMAY
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -13.60% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -4.22% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -13.12% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -13.60% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.28% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -1.99% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.82% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и FMAY
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеют волатильность 2.19% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.13% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 5.56% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 6.55% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.66% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 10.14% | +9.17% |
Сравнение комиссий RAFE и FMAY
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и FMAY
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and FMAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (2.19%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs FMAY's -13.60%.
On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs 9.23% for FMAY. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FMAY.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAY is Defined Outcome. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.85% for FMAY.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор