PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RAFE charges 0.30%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и DFND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%0.51%

Correlation

The correlation between RAFE and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between RAFE and DFND has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAFE и DFND

Секторы
RAFE
DFND

Технологии

29.8%
24.8%

Здравоохранение

23.1%
10.7%

Финансовые услуги

13.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.5%

Промышленность

5.0%
17.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

1.7%

Технологии

RAFE
29.8%
DFND
24.8%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
DFND
4.2%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
DFND
3.5%

Промышленность

RAFE
5.0%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
DFND
4.3%

Недвижимость

RAFE
2.7%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
DFND

-

Энергетика

RAFE

-

DFND
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RAFE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.02

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.11

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.02

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

0.07

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

0.13

+16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.02

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RAFE и DFND

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-22.65%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.44%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-12.56%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-22.65%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.69%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.70%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.70%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и DFND

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.16%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.92%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

22.46%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.09%

+0.34%

Сравнение комиссий RAFE и DFND

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и DFND

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs 4.54% for DFND. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.62% for DFND.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: PIMCO and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 1.50% for DFND.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор