PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 0.92%/yr for CORP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.57%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и CORP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%0.24%

Correlation

The correlation between RAFE and CORP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.21

The correlation between RAFE and CORP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

RAFE vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFECORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.47

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.17

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.13

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

6.90

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CORP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFECORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.47

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RAFE и CORP

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFECORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-21.21%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.88%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-6.06%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-21.21%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.06%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.61%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.89%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и CORP

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFECORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.33%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.99%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

4.18%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

6.89%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

7.08%

+12.35%

Сравнение комиссий RAFE и CORP

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и CORP

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and CORP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs CORP's -21.21%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs 0.92% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.50% for RAFE.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CORP is Corporate Bonds. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.20% for CORP.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор