PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

RAFE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%16.29%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRF
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий RAFE и BLCR

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.36

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.03

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

12.57

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.44

-0.90

Корреляция

Корреляция между RAFE и BLCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и BLCR

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и BLCR

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-21.29%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.13%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.59%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.29%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и BLCR

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.08%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.55%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

21.17%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.60%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

17.60%

+2.01%