Сравнение RAFE с AVIE
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.09%/yr vs 13.01%/yr for AVIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 12.63%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | 7.47% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.63% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between RAFE and AVIE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between RAFE and AVIE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
RAFE
AVIE
Сравнение RAFE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.55 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 13.76 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и AVIE
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -12.39% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -4.97% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -12.39% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.07% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.00% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.64% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и AVIE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.83% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.06% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 9.98% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.90% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 12.90% | +6.49% |
Сравнение комиссий RAFE и AVIE
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и AVIE
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AVIE в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and AVIE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.71%) compared to AVIE (2.83%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, RAFE leads with 19.09% vs 13.01% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.09% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.47% for AVIE.
They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.25% for AVIE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор