Сравнение RAFE с AVIE

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RAFE и AVIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности AVIE в 1.48%

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и AVIE.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.