PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.54%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFE показывает доходность 13.35%, а AVIE немного ниже – 12.80%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%9.73%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between RAFE and AVIE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between RAFE and AVIE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAFE и AVIE

Секторы
RAFE
AVIE

Технологии

29.8%
0.1%

Здравоохранение

23.1%
26.3%

Финансовые услуги

13.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.1%

Промышленность

5.0%
1.1%

Сырьевые материалы

4.2%
9.8%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.6%
0.1%

Энергетика

-

30.1%

Технологии

RAFE
29.8%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
AVIE
26.3%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
AVIE
15.0%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
AVIE
17.1%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
AVIE
0.1%

Промышленность

RAFE
5.0%
AVIE
1.1%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
AVIE
9.8%

Недвижимость

RAFE
2.7%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
AVIE
0.1%

Энергетика

RAFE

-

AVIE
30.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

RAFE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.39

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.74

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

14.57

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RAFE и AVIE

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-12.39%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-4.97%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-12.39%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.36%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.03%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и AVIE

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.90%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.19%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.88%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

12.94%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

12.94%

+6.49%

Сравнение комиссий RAFE и AVIE

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и AVIE

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and AVIE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.54% vs 13.07% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.54% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for AVIE.

They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.25% for AVIE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор