PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RACE с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) and V (Visa Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции V по среднегодовой доходности: 25.24% против 15.98% соответственно.

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between RACE and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.43

The correlation between RACE and V shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RACE:

€8.98

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RACE:

34.15

V:

21.16

Коэффициент PEG

RACE:

1.77

V:

1.30

Коэффициент P/S

RACE:

7.58

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

€7.21B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

€3.72B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

€3.18B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Visa Inc.

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RACE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.68

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.73

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.57

+0.64

RACE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и V

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-51.90%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-17.18%

-22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-20.38%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-28.60%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-36.36%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-12.96%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-8.26%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

10.73%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и V

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

5.57%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

17.57%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

22.35%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

22.82%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

24.45%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и V

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.86B
11.23B
(RACE) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RACE значения в EUR, V значения в USD

Сравнение рентабельности RACE и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrari N.V. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
51.8%
-79.3%
Активы портфеля
RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RACE and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор