PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RACE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, RACE returned 25.86%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RACE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 25.86% против 2.50% соответственно.

RACE

1 день
1.82%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
10.41%
С начала года
5.93%
1 год
-22.53%
3 года*
6.78%
5 лет*
14.42%
10 лет*
25.86%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		5.93%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between RACE and USFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

-0.03

The correlation between RACE and USFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

RACE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
14.73

-15.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
51.39

-52.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

14.02

-13.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

199.58

-200.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

797.11

-797.97

RACE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и USFR

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-1.36%

-45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-0.02%

-39.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-0.06%

-39.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-0.18%

-39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-0.80%

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

0.00%

-24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.15%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

0.00%

+26.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и USFR

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

0.07%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

0.19%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

0.27%

+36.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

0.39%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

0.77%

+28.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и USFR

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		2.22%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RACE and USFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (9.50%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор