Сравнение RACE с USFR
RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, RACE returned 24.52%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RACE и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 24.52% против 2.47% соответственно.
RACE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 24.52%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам RACE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -3.12% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between RACE and USFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | -0.03 |
The correlation between RACE and USFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. USFR — Ранг доходности на риск
RACE
USFR
Сравнение RACE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RACE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 13.37 | -12.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 202.38 | -203.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 783.80 | -784.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RACE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 15.01 | -15.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 9.25 | -8.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 3.07 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок RACE и USFR
Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -1.36% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -0.02% | -39.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -0.06% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -0.18% | -39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -0.80% | -38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | 0.00% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -0.16% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 0.01% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и USFR
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 0.06% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 0.18% | +23.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 0.27% | +34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 0.40% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 0.81% | +28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и USFR
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RACE and USFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (11.20%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор