PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с MLPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, RACE returned 25.85%/yr vs 13.35%/yr for MLPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 25.85% против 13.35% соответственно.

RACE

1 день
0.99%
1 месяц
6.76%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-24.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
12.84%
10 лет*
25.85%

MLPX

1 день
2.21%
1 месяц
-1.01%
С начала года
26.34%
6 месяцев
26.59%
1 год
27.99%
3 года*
29.17%
5 лет*
21.45%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-2.48%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		26.34%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between RACE and MLPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.27

The correlation between RACE and MLPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

RACE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.82

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.52

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.44

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.20

-9.14

RACE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и MLPX

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-70.67%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-8.18%

-31.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-16.77%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-19.72%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-64.70%

+25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.38%

-3.58%

-26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-16.57%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

3.42%

+22.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и MLPX

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.88%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

12.02%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

15.53%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

20.03%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

26.47%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и MLPX

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MLPX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
RACE
Ferrari N.V.		2.42%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RACE and MLPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.02%) compared to MLPX (5.88%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор