Сравнение RACE с MA
RACE (Ferrari N.V.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 25.24% против 18.64% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам RACE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between RACE and MA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between RACE and MA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
MA:
$437.55B
RACE:
€8.98
MA:
$17.28
RACE:
34.15
MA:
28.36
RACE:
1.77
MA:
1.65
RACE:
7.58
MA:
13.01
RACE:
13.39
MA:
65.09
RACE:
€7.21B
MA:
$33.94B
RACE:
€3.72B
MA:
$26.70B
RACE:
€3.18B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. MA — Ранг доходности на риск
RACE
MA
Сравнение RACE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.59 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и MA
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -62.67% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -20.91% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -20.91% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -28.25% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -41.00% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -17.82% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.82% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 10.48% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и MA
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 6.46% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 17.51% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 22.34% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.01% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.92% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и MA
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и MA
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and MA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs MA's -62.67%.
RACE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор