PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RACE с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, RACE returned 25.86%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 25.86% против 8.82% соответственно.

RACE

1 день
1.82%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
10.41%
С начала года
5.93%
1 год
-22.53%
3 года*
6.78%
5 лет*
14.42%
10 лет*
25.86%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		5.93%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between RACE and FENY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.23

The correlation between RACE and FENY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

RACE vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.78

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.35

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.48

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.74

-7.59

RACE vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и FENY

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-74.35%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-14.96%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-21.47%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-26.64%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-69.07%

+29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

-8.45%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-23.01%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

5.50%

+20.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и FENY

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

6.06%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

16.53%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

20.83%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

26.31%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

29.78%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и FENY

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
RACE
Ferrari N.V.		2.22%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RACE and FENY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (9.50%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор