PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с BIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, RACE returned 25.85%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RACE и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 25.85% против 2.21% соответственно.

RACE

1 день
0.99%
1 месяц
6.76%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-24.15%
3 года*
6.32%
5 лет*
12.84%
10 лет*
25.85%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-2.48%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.70%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between RACE and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

-0.00

The correlation between RACE and BIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

RACE vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
19.43

-20.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
173.17

-173.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

87.41

-86.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

353.28

-353.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

2,801.37

-2,802.31

RACE vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и BIL

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-0.78%

-45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-0.01%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-0.01%

-39.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-0.09%

-39.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-0.21%

-39.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.38%

0.00%

-30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-0.26%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

0.00%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и BIL

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

0.07%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

0.14%

+25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

0.20%

+35.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

0.26%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

0.26%

+29.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и BIL

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
RACE
Ferrari N.V.		2.42%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Часто задаваемые вопросы

RACE and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.02%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор