PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. RAAX is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.17%/yr vs 24.38%/yr for XEG.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAAX торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%.

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и XEG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-27.36%

Correlation

The correlation between RAAX and XEG.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.55

The correlation between RAAX and XEG.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

RAAX vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.72

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

5.17

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

12.56

+4.35

RAAX vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и XEG.TO

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-91.23%

+57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.20%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-29.14%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-33.93%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-9.41%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-43.49%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.19%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и XEG.TO

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

8.99%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

19.69%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

23.91%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

29.53%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

34.27%

-18.48%

Сравнение комиссий RAAX и XEG.TO

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и XEG.TO

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and XEG.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор