PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с PIRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 8.24%/yr for PIRMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у PIRMX с доходностью 7.13%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

PIRMX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.21%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и PIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.13%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.81%

Correlation

The correlation between RAAX and PIRMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.66

The correlation between RAAX and PIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIXPIRMX с JBBB

Доходность на риск

RAAX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.15

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

5.27

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

21.87

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIRMX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RAAX и PIRMX

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-18.51%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-3.37%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-4.96%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-14.31%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.10%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.10%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.81%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и PIRMX

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.60%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

4.70%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.87%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

8.29%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

7.48%

+8.27%

Сравнение комиссий RAAX и PIRMX

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и PIRMX

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and PIRMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to PIRMX (1.60%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор