PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RAAX returned 36.89% vs 16.23% for INCM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и INCM

2026 (YTD)202520242023
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%5.86%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between RAAX and INCM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов RAAX и INCM

Секторы
RAAX
INCM

Энергетика

32.6%
3.8%

Промышленность

28.6%
1.9%

Сырьевые материалы

17.4%
1.9%

Коммунальные услуги

13.0%
4.9%

Недвижимость

5.0%
0.0%

Технологии

1.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.7%

Здравоохранение

0.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
8.2%

Энергетика

RAAX
32.6%
INCM
3.8%

Промышленность

RAAX
28.6%
INCM
1.9%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
INCM
1.9%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
INCM
4.9%

Недвижимость

RAAX
5.0%
INCM
0.0%

Технологии

RAAX
1.7%
INCM
2.4%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
INCM
1.5%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
INCM
6.7%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
INCM
2.6%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
INCM
1.7%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
INCM
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

RAAX vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.09

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.62

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

5.11

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

21.52

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.54

-0.92

Просадки

Сравнение просадок RAAX и INCM

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-7.84%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-3.19%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.17%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-1.09%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.76%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и INCM

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.60%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

3.86%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.27%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.23%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

7.23%

+8.52%

Сравнение комиссий RAAX и INCM

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и INCM

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and INCM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, RAAX leads with 36.89% vs 16.23% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 36.89% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор