Сравнение RAAX с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
RAAX и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAX и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAX и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 5.86% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 3.78%.
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAX и INCM
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
RAAX vs. INCM — Ранг доходности на риск
RAAX
INCM
Сравнение RAAX c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.67 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.35 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.99 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 10.38 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.67 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.45 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между RAAX и INCM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и INCM
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности INCM в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и INCM
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -7.84% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -6.83% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.07% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -1.13% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.31% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и INCM
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.99% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 3.81% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 8.11% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 7.33% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 7.33% | +8.53% |