Сравнение RAAX с DFIV
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAAX returned 21.35%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.20%.
RAAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.64% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 5.69% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 12.20% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.50% |
Correlation
The correlation between RAAX and DFIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between RAAX and DFIV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
RAAX
DFIV
Сравнение RAAX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.48 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 13.34 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и DFIV
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -25.42% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.66% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -14.72% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.43% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.46% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.52% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и DFIV
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 4.67% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.50% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 11.46% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 14.10% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.66% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.66% | -0.87% |
Сравнение комиссий RAAX и DFIV
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и DFIV
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFIV в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.54% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and DFIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.67%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs DFIV's -25.42%.
On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 21.35% for RAAX. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.99% for RAAX.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Dimensional. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.27% for DFIV.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор