PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и CTAP

2026 (YTD)2025
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%1.07%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between RAAX and CTAP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов RAAX и CTAP

Секторы
RAAX
CTAP

Энергетика

32.6%

-

Промышленность

28.6%

-

Сырьевые материалы

17.4%

-

Коммунальные услуги

13.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
49.3%

Энергетика

RAAX
32.6%
CTAP

-

Промышленность

RAAX
28.6%
CTAP

-

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
CTAP

-

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
CTAP

-

Недвижимость

RAAX
5.0%
CTAP

-

Технологии

RAAX
1.7%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
CTAP

-

Здравоохранение

RAAX
0.2%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
CTAP

-

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
CTAP
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с RSSBCTAP с ESBG

Доходность на риск

RAAX vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.50

-1.88

Просадки

Сравнение просадок RAAX и CTAP

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-9.02%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.47%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.18%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

23.94%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

23.94%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

23.94%

-8.18%

Сравнение комиссий RAAX и CTAP

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и CTAP

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and CTAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор