Сравнение RAAX с CTAP
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 0.98% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RAAX and CTAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RAAX
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAAX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и CTAP
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -20.48% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -15.31% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.61% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 24.35% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 24.35% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 24.35% | -8.56% |
Сравнение комиссий RAAX и CTAP
RAAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и CTAP
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and CTAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for RAAX and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор