Сравнение RAAIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.65% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и VGSNX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
RAAIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
RAAIX
VGSNX
Сравнение RAAIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.22 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.86 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и VGSNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и VGSNX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и VGSNX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -73.06% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.41% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -34.39% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -42.30% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -9.48% | -39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -13.36% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.18% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и VGSNX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.53% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.27% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 16.35% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.88% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 20.91% | +1.86% |