PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538B6855

CUSIP

66538B685

Эмитент

Altegris

Дата выпуска

8 янв. 2014 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия RAAIX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) показал доход в -20.90% с начала года и -16.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAAIX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RAAIX

С начала года

-20.90%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-25.16%

1 год

-16.52%

3 года

-11.03%

5 лет

-5.07%

10 лет

2.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.82%-3.06%-15.55%-3.94%3.50%-20.90%
2024-2.02%1.59%4.93%-7.38%1.05%1.75%6.66%-2.13%2.85%-2.99%5.26%-5.39%3.16%
202312.76%-4.23%-1.45%-0.98%-5.11%5.38%1.73%-1.13%-8.03%-5.43%10.45%9.46%11.46%
2022-12.34%-5.04%5.25%-5.10%-6.43%-8.80%8.08%-5.51%-14.68%0.39%6.57%-8.92%-39.75%
2021-3.34%6.19%-0.41%3.77%0.48%3.74%-5.25%5.80%-6.49%6.63%-6.93%5.96%9.01%
20202.10%-3.63%-11.63%9.03%5.19%2.64%7.87%1.86%-0.84%-4.38%11.98%7.78%28.69%
201912.50%2.60%6.19%4.01%-1.99%3.24%3.63%5.22%-0.14%0.51%1.97%1.71%46.42%
20180.56%-9.85%4.05%1.12%3.85%2.89%-3.30%2.97%-5.09%-11.05%6.54%-10.38%-18.19%
20172.77%4.94%0.86%2.54%0.34%-1.10%0.69%3.24%-1.14%2.23%5.95%0.65%24.01%
2016-6.40%-0.28%7.78%0.17%4.63%5.49%3.58%-1.88%-1.07%-2.79%0.56%3.25%12.87%
20152.46%2.55%-0.33%-1.64%1.67%-4.71%5.02%-6.43%-2.18%1.97%0.25%1.73%-0.23%
20140.40%4.92%0.26%1.22%4.55%2.93%0.09%3.80%-4.66%7.78%1.38%1.03%25.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RAAIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RAAIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.59
  • За 5 лет: -0.20
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.13$0.00$0.89$2.66$1.63$0.40$0.51$0.07$0.05$0.59$0.48

Дивидендный доход

1.65%0.98%0.00%7.68%12.92%7.58%2.20%4.05%0.45%0.38%5.07%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$2.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.63
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.59
2014$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.39$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund показал максимальную просадку в 55.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund составляет 47.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.78%8 сент. 2021 г.9008 апр. 2025 г.———
-38.01%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.119
-26.08%13 июл. 2018 г.11424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.184
-20.77%23 мар. 2015 г.2249 февр. 2016 г.849 июн. 2016 г.308
-11.83%25 янв. 2018 г.251 мар. 2018 г.7314 июн. 2018 г.98
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...