- ISIN
- US66538B6855
- CUSIP
- 66538B685
- Эмитент
- Altegris
- Дата выпуска
- 8 янв. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции RAAIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) показал доход в 0.00% с начала года и -2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAAIX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.48%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.31%
- 10 лет*
- 1.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RAAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RAAIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | -2.82% | -3.06% | -15.55% | -3.94% | 3.50% | 1.49% | 0.00% | -2.29% | 0.49% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | -21.97% |
| 2024 | -2.02% | 1.59% | 4.93% | -7.38% | 1.05% | 1.75% | 6.66% | -2.13% | 2.85% | -2.99% | 5.26% | -5.39% | 3.16% |
| 2023 | 12.76% | -4.23% | -1.45% | -0.98% | -5.11% | 5.38% | 1.73% | -1.13% | -8.03% | -5.43% | 10.45% | 9.46% | 11.46% |
| 2022 | -12.34% | -5.04% | 5.25% | -5.10% | -6.43% | -8.80% | 8.08% | -5.51% | -14.68% | 0.39% | 6.57% | -9.49% | -40.13% |
| 2021 | -3.34% | 6.19% | -0.41% | 3.77% | 0.48% | 3.74% | -5.25% | 5.80% | -6.49% | 6.62% | -6.93% | 5.96% | 9.01% |
Метрики бенчмарка
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund has an annualized alpha of -4.43%, beta of 0.97, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2012.
- This fund participated in 111.15% of S&P 500 Index downside but only 83.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.43% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.43%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 83.27%
- Участие в снижении
- 111.15%
Комиссия
Комиссия RAAIX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAAIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RAAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.10 | $0.13 | $0.00 | $0.89 | $2.66 | $1.63 | $0.40 | $0.51 | $0.07 | $0.05 | $0.59 |
Дивидендный доход | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund составляет 48.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -56.06%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.01%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 16d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.08%дек. 2018 г. | 5mo 14d | 3mo 12d | 8mo 26dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.77%февр. 2016 г. | 10mo 23d | 4mo 1d | 1y 2moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.05%авг. 2013 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| RAAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -56.78% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.46% | -18.90% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -25.43% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -33.92% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -0.74% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -10.72% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.97% | +3.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RAAIX
Добавьте Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAAIX