Сравнение RAAIX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.31% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и CRARX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
RAAIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
RAAIX
CRARX
Сравнение RAAIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.02 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.17 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и CRARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и CRARX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и CRARX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -72.66% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.25% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -35.43% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -45.19% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -13.38% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -12.61% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.07% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и CRARX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.16% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.01% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 15.89% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.98% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.29% | +1.48% |