PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAIX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAIX с CREMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).

RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAIX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.00%-21.97%3.16%6.64%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

RAAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.73%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
2.32%

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с RAAIX:
RAAIX с EVOIXRAAIX с FESIXRAAIX с FSREXRAAIX с FSRNXRAAIX с VRTPXRAAIX с FIKMXRAAIX с FRIFX
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с MXREXCREMX с FSRNXCREMX с GRIFX

Сравнение комиссий RAAIX и CREMX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Доходность на риск

RAAIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAIX
Ранг доходности на риск RAAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAIXCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

9.78

-9.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

12.29

-12.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

11.91

-10.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

12.82

-13.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

85.27

-86.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAIXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

9.78

-9.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

7.88

-7.63

Корреляция

Корреляция между RAAIX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и CREMX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CREMX в 6.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.61%1.02%0.98%0.00%7.68%12.92%7.58%2.20%4.05%0.45%0.38%5.08%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и CREMX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и CREMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAIXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-0.71%

-55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-0.55%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.95%

-0.55%

-48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-0.02%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

0.08%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и CREMX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAIXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.59%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

0.65%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

0.89%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

0.96%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

0.96%

+21.81%