PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAIX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAIX с EVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAAIX (Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both mutual funds - RAAIX is a REIT fund managed by Altegris, while EVOIX is a Systematic Trend fund managed by Altegris. Over the past 10 years, RAAIX returned 1.73%/yr vs 3.58%/yr for EVOIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAAIX charges 1.92%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям EVOIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.58% соответственно.

RAAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.48%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.31%
10 лет*
1.73%

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAIX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.00%-21.97%3.16%11.46%-40.13%9.01%28.69%46.41%-18.19%24.01%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Correlation

The correlation between RAAIX and EVOIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.06

The correlation between RAAIX and EVOIX shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с RAAIX:
RAAIX с FIREXRAAIX с FRIFXRAAIX с FESIXRAAIX с CREMXRAAIX с CRARXRAAIX с FRINXRAAIX с FIKMX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с EQCHXEVOIX с GFIRXEVOIX с LFMAXEVOIX с CSAIXEVOIX с ABYAX

Доходность на риск

RAAIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAIX
Ранг доходности на риск RAAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAIXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.50

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.29

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.76

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

15.43

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EVOIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAIXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.50

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.74

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и EVOIX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAIXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-29.57%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.32%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.46%

-18.80%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-18.80%

-37.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.06%

-29.57%

-26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.95%

-1.60%

-47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-8.16%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.64%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и EVOIX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAIXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.95%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

7.79%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

10.13%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

9.73%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

10.49%

+12.26%

Сравнение комиссий RAAIX и EVOIX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и EVOIX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EVOIX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.61%1.02%0.98%0.00%7.68%12.92%7.58%2.20%4.05%0.45%0.38%5.08%

Часто задаваемые вопросы

RAAIX and EVOIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to RAAIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RAAIX dropped -56.06% vs EVOIX's -29.57%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAIX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор