Сравнение RAAIX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям EVOIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.81% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и EVOIX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
RAAIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
RAAIX
EVOIX
Сравнение RAAIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.29 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.76 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.67 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.47 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.29 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и EVOIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и EVOIX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и EVOIX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -29.57% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.61% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -18.80% | -37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -29.57% | -26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -1.21% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -8.25% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.73% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и EVOIX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.97% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 10.04% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 9.68% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 10.46% | +12.31% |