Сравнение RAAIX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAIX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.00%	-21.97%	3.16%	11.46%	-40.13%	9.01%	28.69%	46.41%	-18.19%	22.69%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

RAAIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.00%

1 год: -1.91%

3 года*: -5.53%

5 лет*: -10.55%

10 лет*: 2.32%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RAAIX:

RAAIX с EVOIX RAAIX с CREMX RAAIX с FRIFX RAAIX с FSREX RAAIX с FSRNX RAAIX с PJEZX RAAIX с VRTPX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий RAAIX и FESIX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

RAAIX

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

RAAIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RAAIX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	0.05	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.02	0.19	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.03	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	0.04	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.06	0.15	-1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RAAIX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	0.05	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.46	0.14	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.14	+0.11

Корреляция

Корреляция между RAAIX и FESIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и FESIX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.61%	1.02%	0.98%	0.00%	7.68%	12.92%	7.58%	2.20%	4.05%	0.45%	0.38%	5.08%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и FESIX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RAAIX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.06%	-44.22%	-11.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.70%	-12.48%	-4.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.06%	-34.51%	-21.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.95%	-11.69%	-37.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.92%	-11.53%	-4.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.48%	3.20%	+13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и FESIX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RAAIX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.26%	-4.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.48%	9.16%	-2.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	16.44%	+5.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.61%	18.93%	+4.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.77%	21.86%	+0.91%

Сравнение RAAIX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и FESIX

Сравнение доходности по годам RAAIX и FESIX

Доходность по периодам

RAAIX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RAAIX и FESIX

Доходность на риск

RAAIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

RAAIX

FESIX

Сравнение RAAIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RAAIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)