Сравнение RAAIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 5.51% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и PHRAX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
RAAIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
RAAIX
PHRAX
Сравнение RAAIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.49 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.79 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и PHRAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и PHRAX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и PHRAX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -72.56% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.50% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -33.51% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -42.00% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -6.10% | -42.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -11.42% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.13% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и PHRAX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.54% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.20% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 16.54% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.11% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 20.98% | +1.79% |