Сравнение RAAIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 2.32% против 5.44% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и FSREX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
RAAIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
RAAIX
FSREX
Сравнение RAAIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.03 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.80 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.07 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.72 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.03 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.94 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и FSREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и FSREX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и FSREX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -32.02% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -2.90% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -15.22% | -40.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -32.02% | -24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -1.67% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -2.57% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 0.62% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и FSREX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.07% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 1.66% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 3.02% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 4.80% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 7.89% | +14.88% |