Сравнение RAA с THRV
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAA charges 0.85%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RAA и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 2.59% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between RAA and THRV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. THRV — Ранг доходности на риск
RAA
THRV
Сравнение RAA c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RAA и THRV
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -1.50% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.51% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.44% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 2.92% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 2.92% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 2.92% | +9.79% |
Сравнение комиссий RAA и THRV
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и THRV
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and THRV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.10% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RAA и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор