Сравнение RAA с HIDE
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RAA returned 24.53% vs 10.85% for HIDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RAA charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности RAA и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RAA and HIDE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
RAA
HIDE
Сравнение RAA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.72 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 19.36 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.91 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок RAA и HIDE
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -5.15% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -2.31% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.73% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.94% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.56% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и HIDE
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.45% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 3.92% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 4.43% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.25% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.25% | +8.46% |
Сравнение комиссий RAA и HIDE
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и HIDE
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAA and HIDE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.92%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, RAA dropped -11.80% vs HIDE's -5.15%.
On 1-year performance, RAA leads with 24.53% vs 10.85% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 24.53% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.10% for RAA.
They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 0.29% for HIDE.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAA и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор